- 计算分析题
题干：市场上现有A、B两种股票,市价为15元，/股和10元/股，β系数为0.8和1.5，目前股票市场的风险收益率为8%，无风险收益率为3%，市场组合收益率的标准差为15%。
题目：如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.9,A、B收益率的标准差分别为16%和25%,确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差。
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参考答案该资产组合收益率的标准差=1.08×15%/0.9=18%
18%×18%=0.6×0.6×16%×16%+2×0.6×0.4×r×16%×25%+0.4×0.4×25%×25%
即:324=92.16+192×r+100
解得:r=0.69
协方差=0.69×16%×25%=2.76%
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