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【正确答案:D】
选项D正确:套利组合需满足三个条件:(1)该组合中各种证券的权数满足;(Ⅱ项正确)(2)该组合因素灵敏度系数为零,即:,其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数;(Ⅳ项正确)(3)该组合具有正的期望收益率,即:。(Ⅰ项正确)
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