- 客观案例题
题干：4月15日，某机构预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，当天价格分别为20元、25元、50元，如果当时就有资金，每个股票投入100万元就可以分别买进5万股、4万股和2万股。由于当时股市处于行情看涨期，该机构担心2个月后资金到账时股价已上涨，就买不到这么多数量股票了。于是，该机构打算采取买进中证500股指期货合约的方法套期保值，以锁定购股成本。
题目：假定相应的6月到期的中证500期指为2500点，每点乘数为200元。三只股票的β系数分别为1.5、1.3和0.8，则应该买进( )手期指合约。 - A 、6
- B 、7
- C 、8
- D 、9
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参考答案【正确答案：B】
机构将获的300万资金，A、B、C三只股票各投资100万，则A、B、C股票各自占比为100/300=1/3
三只股票组合的β系数=1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2；应该买进期指合约数=1.2×300万/(2500×200)=7.2≈7(手)。
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