- 单选题特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的( )程度。
- A 、收益高低
- B 、资产组合
- C 、风险分散
- D 、行业分布
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参考答案【正确答案：C】
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【多选题】夏普指数、詹森指数、特雷诺指数的区别是（ ）。
- A 、詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算，这与只用整个时期全部变量的平均收益率的特瑞指数和夏普指数是不一样的
- B 、特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度和广度
- C 、夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序上结论有可能不一致
- D 、夏普指数与特雷诺指数对风险的计量不同
- 4 【单选题】特雷诺指数( )，基金的绩效表现越好。
- A 、越小
- B 、越稳定
- C 、越大
- D 、一定
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- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】夏普指数、特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险收益率。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下()关系。
- A 、夏普指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是
- B 、特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是
- C 、詹森指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是
- D 、三种指数均是建立在CAPM模型基础上的
- 8 【判断题】特雷诺指数和詹森指数都没有对基金投资业绩的广度作出判断。
- A 、正确
- B 、错误
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- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。
- A 、正确
- B 、错误
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