- 单选题某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货。
- A 、买入10
- B 、卖出10
- C 、买入11
- D 、卖出11
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参考答案【正确答案：D】
基点价值（BPV)是指利率每变化一个基点（0.01个百分点）引起的债券价格变动的绝对额。要降低债券组合的基点价值，即降低利率变动引起债券价格变动的风险，应做空国债期货合约。对冲所需国债期货合约数量=债券组合的BPV÷期货合约BPV= (3200-2000) /110≈11手。
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热门试题换一换
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