- 单选题某商业银行以市场价值表示的简易资产负债表,资产A=2000亿,负债L=1800亿,资产加权平均久期DA为5年,负债加权平均久期DL为3年,根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,那么该银行的资产规模( )。
- A 、增加22亿
- B 、减少22亿
- C 、增加26亿
- D 、减少26亿
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参考答案
【正确答案:B】
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。计算公式为:ΔP=-P×D×[Δy÷(1+y)],其中,P为固定收益产品的当前价格;ΔP为价格的微小变动幅度(通常小于1%);y为市场利率;Δy为市场利率的微小变动幅度;D为麦考利久期。已知资产为2000亿元,资产加权平均久期为5年,利率由4%下降到3.5%,将数据代入公式:ΔP=-2000×5×[Δ0.5%÷(1+4%)]=-48(亿元),即银行资产将减少48亿元。
已知负债为1800亿元,负债加权平均久期为3年,利率由4%下降到3.5%,将数据代入公式:ΔP=-1800×3×[Δ0.5%÷(1+4%)]=-26(亿元),即银行资产将减少26亿元。
因此银行的总资产规模将减少22亿元(-48+26)。
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