- 多选题4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大,于是卖出100手9月合约同时买入100手12月合约,成交价差为1’120（当时9月、12月合约价格分别为118‘240和117’120）。4月30日,该投资者以0’300的价差平仓（当时合约的价格分别为119‘200和118’220）,则（）。（不计交易费用）
- A 、投资者亏损43740美元
- B 、价差缩小0’140
- C 、投资者盈利43750美元
- D 、价差缩小0”820
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参考答案【正确答案：B,C】
投资者在该笔套利交易中，入市时价差为1‘120，平仓时价差为0’300，价差缩小0‘140。若不计交易费用，投资者可获利0’140，总盈利为14×31.25×100=43750美元。
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- A 、盈利10美元
- B 、亏损20美元
- C 、盈利30美元
- D 、盈利40美元
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- A 、投资者亏损43740美元
- B 、价差缩小0’140
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- A 、5 美分
- B 、5.25 美分
- C 、7.25 美分
- D 、6.25 美分
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- A 、5000
- B 、7000
- C 、10000
- D 、14000
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- A 、5000
- B 、7000
- C 、10000
- D 、14000
- 6 【单选题】某投机者在4月10日买入2张某期货合约，价格为47.85元/股，合约乘数为5000元。5月15日，该投机者以49.25元/股的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他费用的情况下，其净收益是( )元。
- A 、5000
- B 、7000
- C 、10000
- D 、14000
- 7 【客观案例题】某投资者在5月2日以20 美元/吨的权利金买入9 月份到期的执行价格为140 美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10 美元/吨的权利金买入一张9 月份到期的执行价格为130 美元/吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货合约价格为150 美元/吨，该投资人的投资结果是（）。（每张合约1 吨标的物，其他费用不计）
- A 、盈利10美元
- B 、亏损20美元
- C 、盈利30美元
- D 、盈利40美元
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- A 、5000
- B 、7000
- C 、10000
- D 、14000
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- A 、盈利10美元
- B 、亏损20美元
- C 、盈利30美元
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- C 、10000
- D 、14000
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