- 客观案例题
题干：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据以上材料回答以下题目。[up2015/abc13f72206-0f45-4af6-ad36-4e492fb611b9.png]
题目：两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为（ ）。 - A 、股票基金17.39%；债券基金82.61%
- B 、股票基金36.45%；债券基金63.55%
- C 、股票基金36.45%；债券基金63.55%
- D 、股票基金50.00%；债券基金50.00%
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
已知股票基金期望收益为
，债券基金期望收益为
，股票基金标准差为
，债券基金标准差为
，相关系数为ρ=0.10，
最新方差组合
，
。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】若投资组合中的两种理财产品的协方差为－0.012，标准差分别为0.25和0.08，那么这两种理财产品的相关系数是( )。
- A 、的
- B 、0.4
- C 、－0.3
- D 、－0.6
- 2 【判断题】若投资组合中两种金融资产的协方差为正，表明这两种金融资产的收益呈同向变动趋势。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】如果协方差的值为零就表明两种金融资产的收益没有相关关系。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【客观案例题】最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（ ）。
- A 、15.61%，16.54%
- B 、13.39%，13.92%
- C 、14.83%，15.24%
- D 、18.61%，23.48%
- 5 【多选题】关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。
- A 、如果协方差为正，两种资产的收益呈同向变动
- B 、如果协方差为负，两种资产的收益呈反向变动
- C 、如果相关系数为正，两种资产的收益呈同向变动
- D 、如果相关系数为负，两种资产的收益呈反向变动
- E 、如果相关系数为正，两种资产的收益呈反向变动
- 6 【多选题】关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。
- A 、如果协方差为正，两种资产的收益呈同向变动
- B 、如果协方差为负，两种资产的收益呈反向变动
- C 、如果相关系数为正，两种资产的收益呈同向变动
- D 、如果相关系数为负，两种资产的收益呈反向变动
- E 、如果相关系数为正，两种资产的收益呈反向变动
- 7 【多选题】关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。
- A 、如果协方差为正，两种资产的收益呈同向变动
- B 、如果协方差为负，两种资产的收益呈反向变动
- C 、如果相关系数为正，两种资产的收益呈同向变动
- D 、如果相关系数为负，两种资产的收益呈反向变动
- E 、如果相关系数为正，两种资产的收益呈反向变动
- 8 【多选题】关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。
- A 、如果协方差为正，两种资产的收益呈同向变动
- B 、如果协方差为负，两种资产的收益呈反向变动
- C 、如果相关系数为正，两种资产的收益呈同向变动
- D 、如果相关系数为负，两种资产的收益呈反向变动
- E 、如果相关系数为正，两种资产的收益呈反向变动
- 9 【多选题】关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。
- A 、如果协方差为正，两种资产的收益呈同向变动
- B 、如果协方差为负，两种资产的收益呈反向变动
- C 、如果相关系数为正，两种资产的收益呈同向变动
- D 、如果相关系数为负，两种资产的收益呈反向变动
- E 、如果相关系数为正，两种资产的收益呈反向变动
- 10 【多选题】关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。
- A 、如果协方差为正，两种资产的收益呈同向变动
- B 、如果协方差为负，两种资产的收益呈反向变动
- C 、如果相关系数为正，两种资产的收益呈同向变动
- D 、如果相关系数为负，两种资产的收益呈反向变动
- E 、如果相关系数为正，两种资产的收益呈反向变动
