- 客观案例题
题干：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。根据以上材料回答以下题目。[up2015/abc13f72206-0f45-4af6-ad36-4e492fb611b9.png]
题目：最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（ ）。 - A 、15.61%，16.54%
- B 、13.39%，13.92%
- C 、14.83%，15.24%
- D 、18.61%，23.48%
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参考答案【正确答案：B】
（1）计算最小方差组合股票基金和债券基金的比例。已知股票基金期望收益为
，债券基金期望收益为
，股票基金标准差为
，债券基金标准差为
，相关系数为ρ=0.10，
最新方差组合
，
；
（2）已知最小方差组合股票基金和债券基金的比例分别为17.39%和82.61%，所以到期收益率：
；
（3）方差的计算公式为：
，标准差的公式为：
，
即：
=
。
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- D 、14.83%，15.24%
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- 10 【单选题】预期收益率的标准差（），预期收益率的分布也（），不确定性及风险也（）。
- A 、越大 ；越小 ； 越小
- B 、越大 ；越大 ； 越小
- C 、越大； 越大 ； 越大
- D 、越小 ；越大 ； 越小
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