- 判断题投资组合的期望收益率是组合内各资产期望收益率的加权平均值。
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:A】
投资组合的期望收益率是组合内各资产期望收益率的加权平均值。

- 1 【单选题】各资产收益的相关性()影响组合的预期收益,()影响组合的风险。
- A 、不会,不会
- B 、不会,会
- C 、会,不会
- D 、会,会
- 2 【单选题】如果第一个资产组合的预期收益为8%,标准差为6%,第二个资产组合的预期收益为8%,标准差为3%,那么投资者通常选择哪个资产组合来投资( )。
- A 、第一个
- B 、第二个
- C 、第一个或第二个均可
- D 、均不选择
- 3 【单选题】已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
- A 、10%
- B 、20%
- C 、12.5%
- D 、17.5%
- 4 【单选题】零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。
- A 、市场收益率
- B 、零收益率
- C 、负收益率
- D 、无风险收益率
- 5 【判断题】储蓄产品组合,投资产品组合和投机产品组合都是个人资产配置中必备的。 ?( )
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益,( )影响组合的风险。
- A 、不会,不会
- B 、不会,会
- C 、会,不会
- D 、会,会
- 8 【客观案例题】最优资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。
- A 、15.61%,16.54%
- B 、18.61%,23.48%
- C 、13.39%,13.92%
- D 、14.83%,15.24%
- 9 【客观案例题】最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为( )。
- A 、15.61%,16.54%
- B 、13.39%,13.92%
- C 、14.83%,15.24%
- D 、18.61%,23.48%
- 10 【客观案例题】如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%,并且要求在最佳可行方案上是有效率的,那么该投资者资产组合的标准差是( )。
- A 、11.28%
- B 、12.36%
- C 、13.04%
- D 、14.36%
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