- 多选题关于两种资产的协方差和相关系数,说法正确的是()。
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
1.协方差的符号(正或负)可以反映出投资组合中两种资产之间的相关关系:
如果协方差为正,那就表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势(选项A说法正确);
如果协方差为负值,则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系(选项B说法正确);
如果协方差的值为零就表明两种金融资产的收益没有相关关系。
2.相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。
如果相关系数为正,则表明两种资产的收益正相关(选项C说法正确);
如果相关系数为负,说明两种资产的收益负相关(选项D说法正确);
如果相关系数为零,说明两种资产的收益之间没有相关性。
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