- 组合型选择题套利定价模型表明在市场均衡状态下（）。Ⅰ. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定Ⅱ.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率Ⅲ. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率Ⅳ.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
- D 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
- E 、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
- 3 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下（）。 I. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率 IV.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
- A 、I、II
- B 、I、III
- C 、II、IV
- D 、III、IV
- 4 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下（ ）。 I. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率 IV.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
- A 、I、II
- B 、I、III
- C 、II、IV
- D 、III、IV
- 5 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下（）。 I. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率 IV.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
- A 、I、II
- B 、I、III
- C 、II、IV
- D 、III、IV
- 6 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下（）。 I. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率 IV.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
- A 、I、II
- B 、I、III
- C 、II、IV
- D 、III、IV
- 7 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下（）。 I. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率 IV.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
- A 、I、II
- B 、I、III
- C 、II、IV
- D 、III、IV
- 8 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下（）。 I. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率 IV.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
- A 、I、II
- B 、I、III
- C 、II、IV
- D 、III、IV
- 9 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下（）。Ⅰ. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定Ⅱ.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率Ⅲ. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率Ⅳ.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
- 10 【组合型选择题】证券市场线方程表明，在市场均衡时，（）。Ⅰ.收益包括承担系统风险的补偿Ⅱ.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额 Ⅲ.所有证券或组合的単位系统风险补偿相等Ⅳ.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅳ
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