- 组合型选择题套利定价模型表明在市场均衡状态下( )。 I. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率 IV.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
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【正确答案:A】
套利定价模型表明,市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定;承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率。

- 1 【判断题】无套利定价理论被用在均衡市场上存在套利机会的金融资产定价。()
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【组合型选择题】证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。 Ⅰ.市价总值 Ⅱ.无风险收益率 Ⅲ.市场组合期望收益率 Ⅳ.系统风险 Ⅴ.市盈率
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- 3 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下()。 I. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率 IV.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
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- 4 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下()。 I. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率 IV.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
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- 5 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下()。 I. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率 IV.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
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- 7 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下()。 I. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率 IV.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
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- 8 【组合型选择题】证券市场线方程表明,在市场均衡时,()。Ⅰ.收益包括承担系统风险的补偿Ⅱ.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额 Ⅲ.所有证券或组合的単位系统风险补偿相等Ⅳ.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔(β)系数
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- 9 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下()。Ⅰ. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定Ⅱ.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率Ⅲ. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率Ⅳ.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
- 10 【组合型选择题】套利定价模型表明在市场均衡状态下()。Ⅰ. 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定Ⅱ.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率Ⅲ. 承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率Ⅳ.证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定
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