- 客观案例题
题干：某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如下表所示：[up/201711/1108f603e386c4f74dfc886eeaf12161327a.png]
题目：根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元，金融机构的或有债务将（）。 - A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
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参考答案【正确答案：A】
Delta值是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化，则标的资产价格变化为1，delta值为2525.5，故金融机构的或有债务提高2525.5元。
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