- 客观案例题
题干:假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如下表所示。某场外期权产品基本条款[up/201711/1108e3a49b40eb03439c9d2c801e34212425.png]
题目:根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若单个Delta值为0.5051,则期权持仓总的Delta值为()元。
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- 1 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,可得出该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务将()。
- A 、提高2525.5元
- B 、 降低2525.5元
- C 、 不受影响
- D 、 无法判断
- 2 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若单个Delta值为0.5051,则期权持仓总的Delta值为()元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 3 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务将()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 4 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务将()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
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- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
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- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
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- 8 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 9 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1元,金融机构的或有债务()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
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- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
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