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首页证券从业资格考试题库正文

不定项
题干：投资者持有1单位Vega=14.25的看涨期权，当前资产波动率为20%，由于近期资本市场不稳定波动性加强，若下周市场波动率变为40%。
题目：波动率变动给投资者带来的价值变动为（）。
A 、2.85
B 、3.12
C 、5.7
D 、8.55

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参考答案

【正确答案：A】

Vega=期权价格变化/波动率的变动，则价值变动=14.25×（40%-20%）=2.85

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