- 单选题甲为某养老基金，乙为某投资管理公司，双方签订名义本金额为5000万美元的互换协议。甲今后5年每年支付给乙名义本金为5000万美元的10%（500万美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。如果下一年S&P50指数收益为14%，双方结算时，乙应当向甲净支付（）万美元。
- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
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参考答案【正确答案：B】
乙每年可从甲那获得500万美元；每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。
则乙应当向甲净支付的金额为：5000×（0.14-0.0200）-500=100万美元。1个基点为0.0001，200基点为0.0200。
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- A 、正确
- B 、错误
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- A 、50
- B 、100
- C 、150
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- B 、买入100份国债期货合约
- C 、卖出100份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
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- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
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- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
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- A 、50
- B 、100
- C 、150
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- A 、利率上升时，不需要套期保值
- B 、利率下降时，应买入期货合约套期保值
- C 、利率下降时，应卖出期货合约套期保值
- D 、利率下降时，需要200份期货合约套期保值
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- A 、利率上升时，不需要套期保值
- B 、利率下降时，应买入期货合约套期保值
- C 、利率下降时，应卖出期货合约套期保值
- D 、利率下降时，需要200份期货合约套期保值
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