- 单选题甲为某养老基金，乙为某投资管理公司，双方签订名义本金额为5000万美元的互换协议。甲今后5年每年支付给乙名义本金为5000万美元的10%（500万美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。如果下一年S&P50指数收益为14%，双方结算时，乙应当向甲净支付（）万美元。
- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
乙每年可从甲那获得500万美元；每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额
则乙应当向甲净支付的金额为：5000×（14%-200×0.0001）-500=100万美元。1个基点为0.0001。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】在国际上，养老基金、养老保险、慈善基金等作为期货市场重要的机构投资者，往往将投资组合的一部分资金(一般为5％～20％)配置到对冲基金上，以此分享参与期货市场等衍生品市场的好处。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（）。
- A 、利率上升时，不需要套期保值
- B 、利率下降时，应买入期货合约套期保值
- C 、利率下降时，应卖出期货合约套期保值
- D 、利率下降时，需要200份期货合约套期保值
- 3 【单选题】甲为某养老基金，乙为某投资管理公司，双方签订名义本金额为5000万美元的互换协议。甲今后5年每年支付给乙名义本金为5000万美元的10%（500万美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。如果下一年S&P50指数收益为14%，双方结算时，乙应当向甲净支付（）万美元。
- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
- 4 【单选题】假设某养老基金的资产和负债现值分别是40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元。当利率下降时，应采取的操作为（ ）。
- A 、买入200份国债期货合约
- B 、买入100份国债期货合约
- C 、卖出100份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 5 【单选题】假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（）。
- A 、利率上升时，不需要套期保值
- B 、利率下降时，应买入期货合约套期保值
- C 、利率下降时，应卖出期货合约套期保值
- D 、利率下降时，需要200份期货合约套期保值
- 6 【单选题】甲为某养老基金，乙为某投资管理公司，双方签订名义本金额为5000万美元的互换协议。甲今后5年每年支付给乙名义本金为5000万美元的10%（500万美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。如果下一年S&P50指数收益为14%，双方结算时，乙应当向甲净支付（）万美元。
- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
- 7 【单选题】甲为某养老基金，乙为某投资管理公司，双方签订名义本金额为5000万美元的互换协议。甲今后5年每年支付给乙名义本金为5000万美元的10%（500万美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。如果下一年S&P50指数收益为14%，双方结算时，乙应当向甲净支付（）万美元。
- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
- 8 【单选题】甲为某养老基金，乙为某投资管理公司，双方签订名义本金额为5000万美元的互换协议。甲今后5年每年支付给乙名义本金为5000万美元的10%（500万美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。如果下一年S&P50指数收益为14%，双方结算时，乙应当向甲净支付（）万美元。
- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
- 9 【单选题】甲为某养老基金，乙为某投资管理公司，双方签订名义本金额为5000万美元的互换协议。甲今后5年每年支付给乙名义本金为5000万美元的10%（500万美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。如果下一年S&P50指数收益为14%，双方结算时，乙应当向甲净支付（）万美元。
- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
- 10 【单选题】甲为某养老基金，乙为某投资管理公司，双方签订名义本金额为5000万美元的互换协议。甲今后5年每年支付给乙名义本金为5000万美元的10%（500万美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。如果下一年S&P50指数收益为14%，双方结算时，乙应当向甲净支付（）万美元。
- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
热门试题换一换
- 期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，（）。
- 在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所的（）。
- 季节性分析最直接的方法就是（ ）。
- 假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
- 假设检验的结论为( )。
- 只要年满18周岁、初中毕业，就可参加期货从业资格考试。（）
- 小王到某期货公司办理开户手续，期货公司从业人员小李为其详细讲解了开户的过程和流程，之后与小王签订《期货经纪合同》，则下列说法正确的是（）。
- 设立期货交易所，应当标明（）字样。
- 期货公司不得隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段诱骗客户发出（）。
- 我国国债期货采用百元净价报价，报价中不含应计利息。( )
- 大连商品交易所7月黄大豆最新成交价为3590元/吨，某客户下达卖出该合约的市场指令，则可能的成交价为（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
yamn0