- 单选题假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（）。
- A 、利率上升时，不需要套期保值
- B 、利率下降时，应买入期货合约套期保值
- C 、利率下降时，应卖出期货合约套期保值
- D 、利率下降时，需要200份期货合约套期保值
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
由于资产的BPV较小，利率上升时，资产减值330万元小于负债减值340万元，不需要套期保值。当利率下降时，资产增值小于负债增值，应买入期货合约套期保值。
买入合约数量=（340万元-330万元）/500=200份。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】在国际上，养老基金、养老保险、慈善基金等作为期货市场重要的机构投资者，往往将投资组合的一部分资金(一般为5％～20％)配置到对冲基金上，以此分享参与期货市场等衍生品市场的好处。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（）。
- A 、利率上升时，不需要套期保值
- B 、利率下降时，应买入期货合约套期保值
- C 、利率下降时，应卖出期货合约套期保值
- D 、利率下降时，需要200份期货合约套期保值
- 3 【单选题】假设某养老基金的资产和负债现值分别是40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BPV（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元。当利率下降时，应采取的操作为（ ）。
- A 、买入200份国债期货合约
- B 、买入100份国债期货合约
- C 、卖出100份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 4 【单选题】假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（）。
- A 、利率上升时，不需要套期保值
- B 、利率下降时，应买入期货合约套期保值
- C 、利率下降时，应卖出期货合约套期保值
- D 、利率下降时，需要200份期货合约套期保值
- 5 【单选题】甲为某养老基金，乙为某投资管理公司，双方签订名义本金额为5000万美元的互换协议。甲今后5年每年支付给乙名义本金为5000万美元的10%（500万美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。如果下一年S&P50指数收益为14%，双方结算时，乙应当向甲净支付（）万美元。
- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
- 6 【单选题】甲为某养老基金，乙为某投资管理公司，双方签订名义本金额为5000万美元的互换协议。甲今后5年每年支付给乙名义本金为5000万美元的10%（500万美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。如果下一年S&P50指数收益为14%，双方结算时，乙应当向甲净支付（）万美元。
- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
- 7 【单选题】甲为某养老基金，乙为某投资管理公司，双方签订名义本金额为5000万美元的互换协议。甲今后5年每年支付给乙名义本金为5000万美元的10%（500万美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。如果下一年S&P50指数收益为14%，双方结算时，乙应当向甲净支付（）万美元。
- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
- 8 【单选题】假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（）。
- A 、利率上升时，不需要套期保值
- B 、利率下降时，应买入期货合约套期保值
- C 、利率下降时，应卖出期货合约套期保值
- D 、利率下降时，需要200份期货合约套期保值
- 9 【单选题】假设养老保险金的资产和负债现值分别为40亿元和50亿元。基金经理估算资产和负债的BVP（即利率变化0.01%，资产价值的变动）分别为330万元和340万元，当时一份国债期货合约的BPV约为500元，下列说法错误的是（）。
- A 、利率上升时，不需要套期保值
- B 、利率下降时，应买入期货合约套期保值
- C 、利率下降时，应卖出期货合约套期保值
- D 、利率下降时，需要200份期货合约套期保值
- 10 【单选题】甲为某养老基金，乙为某投资管理公司，双方签订名义本金额为5000万美元的互换协议。甲今后5年每年支付给乙名义本金为5000万美元的10%（500万美元）；乙今后5年每年向甲支付（S&P500指数当年收益率-200基点）×名义本金额。如果下一年S&P50指数收益为14%，双方结算时，乙应当向甲净支付（）万美元。
- A 、50
- B 、100
- C 、150
- D 、200
热门试题换一换
- 某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（）美元。
- 期货公司开展资产管理业务，下列属于其资产管理业务的投资范围的是（）。
- 线性回归方程为（）。
- 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，不得代理客户进行期货交易、结算或交割。（）
- 经营机构向投资者销售产品或者提供服务时，应当了解投资者的下列（）信息。
- 投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有（）。
- 《期货交易管理条例》是自（ ?）起施行。
- 期货合约是由（）统一制定的。
- 期货保证金存管银行是由（）指定，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。
- 某交易者以6美元/股的价格买入一张执行价格为100美元/股的股票看跌期权，其损益平衡点为（）美元/股。（不考虑交易费用）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
QvX0r