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首页期货从业资格考试题库正文

客观案例题
题干：某基金经理持有1亿元面值的债券A，现在希望用国债期货对冲其利率风险。债券A、CTD券和国债期货的信息如下表所示。[up/201711/1120a99bc2a840a64313a134fb848526b381.png]
题目：使用BPV法（也称基点价值法）计算的套期保值比例为（）。[参考公式：套期保值比例=(被套期保值债券的bpv×ctd转换因子）/ ctd的bpv]
A 、75.2％
B 、77.5％
C 、79.05％
D 、81.0％

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参考答案

【正确答案：C】

债券A的基点价值：DV01（A）=4.67×101.4220/10000=0.047364074元；CTD基点价值：DV01（CTD）=5.65×104.2830/10000=0.058919895元；套期保值比例=（0.047364074×0.9834）/ 0.058919895=0.7905。套期保值比例为79.05%。

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