- 计算分析题
题干：甲股票当前市价为20元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下。(1)甲股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为17.84元；(2)甲股票半年后市价的预测情况如下表：[artificial/abc3b8f3f78-65af-4e14-963c-17aa767e0fda.jpg](3)根据甲股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4，年复利收益率的标准差为0.5；(4)甲股票要求的必要报酬率为15%，证券市场线斜率为5.5%，如果市场组合要求的收益率提高1个百分点，则甲股票要求的必要报酬率提高2个百分点；(5)1元的连续复利终值如下：[artificial/abc879d824d-e8c7-4aa8-9a96-1c145cf7b85e.jpg]
题目：确定年无风险利率；
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参考答案根据资料(4)可知，该股票的贝塔系数为2，15%=年无风险利率+2×5.5%，年无风险利率=4%。
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