- 单选题某投资者向银行 A 购买了一份基于公司 B 的信用违约互换。假设银行 A 和公司 B 具有相同的信用等级并且其他条件均相同,如果银行 A 收购了公司 B,这会对该投资者的信用违约互换价格产生什么影响( )。
- A 、信用违约互换价格将上升
- B 、信用违约互换价格将保持不变
- C 、信用违约互换价格将下降
- D 、基于这个信息无法进行判断
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参考答案
【正确答案:C】
信用违约互换的价格受到信用实体的违约概率的影响。违约概率下降,则信用违约互换的价格就下降。银行 A 把公司 B 收购之后,B 公司的经营将受到银行 A 的支持,作为股东,银行 A 相当于为 B 公司提供了增信,所以降低了 B 公司的违约概率。此外,收购后,B 公司的违约也在一定程度上导致 A 银行发生信用风险事件。而两者同时发生的概率通常比单个事件发生的概率低。
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