- 客观案例题
题干：当前股票的价格为40元，无风险利率为4%，3个月后，该股票可能上涨20%，可能下跌16.7%。（为方便计算，）
题目：该股票的期限为3个月，执行价格为40的欧式看涨期权的理论价格为（）。 - A 、4.4
- B 、4.2
- C 、4
- D 、3.8
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参考答案【正确答案：D】
根据二叉树定价模型：
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