- 多选题假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B,D】
6月期货合约盈亏:(6.5200-6.4500)×100手×10万美元/手=70万元;9月期货合约盈亏:(6.4400-6.5200)×100手×10万美元/手= -80万元; 则投资者最终盈亏为70-80=-10万,即亏损10万人民币。 买入近月合约,卖出远月合约。属于牛市套利。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 2 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 3 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 4 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 5 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 6 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 7 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 8 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 9 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 10 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
热门试题换一换
- 利用利率期货来对冲时,对冲者应注意利率与期货价格呈相同方向变动。
- 以下关于期权价格的说法,正确的有( )。
- 《期货从业人员执业行为准则》是( )对期货从业人员进行纪律惩戒的依据。
- 近端汇率是指第()次交换货币时适用的汇率。
- 持有成本理论由康奈尔和弗伦齐在()年提出来的。
- 对于头肩顶来说,一共有( )个卖点。
- 公司制期货交易所的权力机构是( )。
- 经营机构应当将相关岗位从业人员的适当性工作()等纳入监督问责机制,确保从业人员切实履行适当性义务。
- 中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元,其转换因子为1.2500,该期货合约的基点价值约等于()元。
- K线图中根据所代表的时间长短不同,可以将K线图分为()。
- 4月底,美国公司面临的外汇风险包括()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载