- 多选题假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B,D】
6月期货合约盈亏:(6.5200-6.4500)×10手×100万/手=70万元;9月期货合约盈亏:(6.4400-6.5200)×10手×100万/手= -80万元;
则投资者最终盈亏为70-80=-10万,即亏损10万人民币。
买入近月合约,卖出远月合约。属于牛市套利。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 2 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 3 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 4 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 5 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 6 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 7 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 8 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 9 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 10 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
热门试题换一换
- 经验是价格分析和预测的基础。( )
- 在中国境内()可以不用进行综合评估就可以参与金融期货交易。
- 下列属于中国期货业协会的职责的有( )。
- 基差定价中,基差卖方应尽量选择有利的初始基差或者使初始基差小于基差的历史均值,假如是卖出套期保值,则应选择基差未来走弱的时机进场。( )
- 期货公司在交易结算系统中维护的客户资料应当与报送统一开户系统的客户资料保持一致。监控中心应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的( )进行一致性复核。
- 在我国期货市场,每日最大波动幅度限制设定为合约上一个交易日()的一定百分比。
- 当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时,应当通过()与投资者协商,采取办法妥善予以解决。
- ()应当为每一个客户设立统一开户编码,并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。
- 该国债的远期理论价格是()元。
- 检验回归方程是否显著,正确的假设是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载