- 多选题假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B,D】
6月期货合约盈亏:(6.5200-6.4500)×100手×10万美元/手=70万元;9月期货合约盈亏:(6.4400-6.5200)×100手×10万美元/手= -80万元; 则投资者最终盈亏为70-80=-10万,即亏损10万人民币。 买入近月合约,卖出远月合约。属于牛市套利。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 2 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 3 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 4 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 5 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 6 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 7 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入10手6月期货合约,并同时卖出10手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为100万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 8 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 9 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
- 10 【多选题】假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货的价格分别为6.4500和6.4400,交易者买入100手6月期货合约,并同时卖出100手9月期货合约进行套利。1个月后,二者价格分别变为6.5200和6.5200,若投资者同时将上述合约进行平仓,则()。(合约规模为10万美元,不计交易成本)
- A 、交易者亏损10万美元
- B 、交易者亏损10万人民币
- C 、交易策略为熊市套利
- D 、交易策略为牛市套利
热门试题换一换
- 下列关于交易系统的开发和测试的书面政策和程序说法正确的是()。
- 某加工商为了避免玉米现货价格风险,在大连商品交易所做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,基差为-20元/吨,卖出平仓时的基差为-50元/吨,该加工商在套期保值中的盈亏状况是( )。
- 期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的,期货公司应当将该人员免职。()
- 首席风险官履行职责应当保持充分的独立性,做出( )的判断,主动回避与本人有利害冲突的事项。
- 欧洲美元期货采用现金交割。()
- 机构投资者是指用自有资金或者从公众手中筹集的资金进行期货投机活动的机构。()
- 在中国金融期货交易所,结算会员按照业务范围分为()。
- 美国失业率及非农就业数据会对美联储货币政策制定产生一定的影响,当失业率下降,非农就业上升时,市场对美联储货币政策的预期为()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载