- 客观案例题
题干：甲公司发行了1年期1000万元的浮动利率债券，票面利率为Shibor3M+25bp，每季度付息，最后一期还本付息。由于担心利率上行而增加融资成本，甲公司买入一份利率上限期权，合约期为1年，面值1000万元，上限利率为3%，按季度支付，支付日与债券付息日相同。与此同时，甲公司需要支付0.2%的期权费。
题目：3个月后，若利率Shibor3M为2%，则期权卖方支付给甲公司的资金是（）万元。 - A 、2.5
- B 、0
- C 、5
- D 、7.5
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参考答案【正确答案：B】
若利率Shibor3M低于3%，甲公司将不执行期权，期权卖方无须向甲公司支付任何资金。选项B正确。
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- A 、1537500
- B 、1537650
- C 、1507500
- D 、1507350
- 2 【单选题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6％，则该远期合约的理论价格为（ ）万港元。
- A 、755000港元
- B 、756200港元
- C 、766000港元
- D 、750500港元
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- A 、收入37.5万
- B 、支付37.5万
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- D 、支付50万
- 4 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为（）万港元。
- A 、76.125
- B 、76.12
- C 、76.625
- D 、75.62
- 5 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为（）万港元。
- A 、76.125
- B 、76.12
- C 、76.625
- D 、75.62
- 6 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为（）万港元。
- A 、76.125
- B 、76.12
- C 、76.625
- D 、75.62
- 7 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为（）万港元。
- A 、76.125
- B 、76.12
- C 、76.625
- D 、75.62
- 8 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为（）万港元。
- A 、76.125
- B 、76.12
- C 、76.625
- D 、75.62
- 9 【客观案例题】假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6％，则该远期合约的理论价格为（ ）万港元。
- A 、755 000港元
- B 、756 200港元
- C 、766 000港元
- D 、750 500港元
- 10 【客观案例题】3个月后，若利率Shibor3M为5%，甲公司的实际贷款成本为（）万元。
- A 、5
- B 、8.125
- C 、13.125
- D 、8.625
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