- 客观案例题
题干：美元远期利率协议的报价为LIBOR（3×6）4.50%/4.75%。为了对冲利率风险，某企业买入名义本金为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。
题目：若3个月后，美元3月期LIBOR利率为5.5%，6月期LIBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（）美元。 - A 、收入37.5万
- B 、支付37.5万
- C 、收入50万
- D 、支付50万
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参考答案【正确答案：C】
3个月后，买方企业收入为：（5.75%-5.5%）×2亿=50万美元。
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- A 、买入100手
- B 、买入10手
- C 、卖出100手
- D 、卖出10手
- 2 【单选题】某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME( )做套期保值。
- A 、卖出英镑期货看涨期权合约
- B 、买入英镑期货合约
- C 、买入英镑期货看跌期权合约
- D 、卖出英镑期货合约
- 3 【单选题】某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可做（）。
- A 、外汇期货买入套利
- B 、外汇期货卖出套利
- C 、外汇期货空头套期保值
- D 、外汇期货多头套期保值
- 4 【单选题】某美国公司将于3个月后交付贷款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（）做套期保值。
- A 、卖出英镑期货合约
- B 、买入英镑期货合约
- C 、卖出英镑期货看涨期权合约
- D 、买入英镑期货看跌期权合约
- 5 【单选题】假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是( )。
- A 、扩大了5个点
- B 、缩小了5个点
- C 、扩大了13个点
- D 、扩大了18个点
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- A 、净损失3926.67
- B 、净获利3926.67
- C 、净损失1140
- D 、净盈利1140
- 7 【单选题】假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是( )。
- A 、扩大了5个点
- B 、缩小了5个点
- C 、扩大了13个点
- D 、扩大了18个点
- 8 【单选题】假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是（）。
- A 、扩大了5个点
- B 、缩小了5个点
- C 、扩大了13个点
- D 、扩大了18个点
- 9 【客观案例题】3个月后，若利率Shibor3M为5%，甲公司的实际贷款成本为（）万元。
- A 、5
- B 、8.125
- C 、13.125
- D 、8.625
- 10 【客观案例题】3个月后，若利率Shibor3M为2%，则期权卖方支付给甲公司的资金是（）万元。
- A 、2.5
- B 、0
- C 、5
- D 、7.5
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