- 多选题下列关于设置止损点的说法正确的有( )。
- A 、每个投资者对其设置基本相同
- B 、可以按照损失的绝对金额计算
- C 、可以按照关键技术价位是否被突破而设置
- D 、只适用于出现与实际走势违背的预测情况

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【正确答案:B,C】
A项,止损点的设置因人而异;D项,下单时就应该设置止损点,当期货价格真实地达到目标价位时,投资者根据新的情形也可以不急于出场,但必须设置新的止损点(此时又叫止盈点)。

- 1 【单选题】下列关于挤仓的说法,正确的是()。
- A 、发生挤仓的合约一般为远期合约,包括空头挤仓和多头挤仓
- B 、多头挤仓一般情况下产生仓单压力贴水,空头挤仓一般情况下产生资金性溢价
- C 、当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响,会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金溢价或者仓单压力的贴水,这是一种跨期套利的机会
- D 、如果是多头挤仓,可以进行卖近期买远期的反向操作,如果是空头挤仓,可以进行买近期卖远期的正向套利
- 2 【多选题】关于“基差”,下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 3 【多选题】关于“基差”,下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 4 【多选题】关于“基差”,下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 5 【多选题】关于“基差”,下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 6 【多选题】关于“基差”,下列说法正确的是( )。
- A 、套期保值的本质是风险转移
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 7 【客观案例题】下列关于β的说法正确的是()。
- 8 【客观案例题】下列关于β的说法正确的是()。
- A 、β小于1的证券,其风险大于整体市场组合的风险
- B 、在熊市行情中,投资者一般倾向于持有防守型证券组合
- C 、β接近于1,证券的收益接近于无风险收益率
- D 、在牛市行情中,β值小于1的股票有优势
- 9 【多选题】关于“基差”,下列说法正确的是()。
- A 、套期保值的本质是风险消灭
- B 、基差的大小主要与持仓费有关
- C 、基差是现货价格和期货价格的差
- D 、套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险
- 10 【客观案例题】下列关于β的说法正确的是()。
- A 、β小于1的证券,其风险大于整体市场组合的风险
- B 、在熊市行情中,投资者一般倾向于持有防守型证券组合
- C 、β接近于1,证券的收益接近于无风险收益率
- D 、在牛市行情中,β值小于1的股票有优势
热门试题换一换
- 期货公司应当按照规定的内容和格式要求,于月度结束后( )个工作日内向中国证监会及其派出机构报送资产管理业务月度报告。
- 实行会员分级结算制度的期货交易所特有的风险管理制度是()。
- 在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
- TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为()。
- 市场为正向市场,此时基差为()。
- 期货交易所的理事只能通过会员大会选举产生。()
- 某大豆进口商在5月即将从美国进口大豆,为了防止价格上涨,2月10日该进口商在CBOT买入40手执行价格为660美分/蒲式耳,5月大豆期货的看涨期权,权利金为10美分/蒲式耳,当时CBOT 5月大豆的期货价格为640美分/蒲式耳。当期货价格涨到()美分/蒲式耳时,该进口商的期权能达到盈亏平衡。
- 该项目中,保险产品标的是RU1901合约,承保目标价格为12500元/吨,投保数量为5000吨,保险期为9月到11月。项目到期时,若RU1901收盘价均值为11503元/吨。若场外期权产品各要素与保险条款一致,完全对冲了保险公司所面临的市场风险,期权单价为300元/吨,项目结束时,期货经营机构期货头寸共平仓获利400万元,则期货经营机构的收益为()万元。
- 某投资者与证券公司签署权益互换协议,以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅,每年互换一次,当前指数为4000点,一年后互换到期,沪深300指数上涨至4500点,该投资者收益()万元。
- 假设投资组合中股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元,如果基金经理想使投资组合在大盘下跌中也能获得正收益,他至少应将()的资金做空股指期货,其余资金用于购买股票组合。

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