- 客观案例题
题干:某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资金S。将剩余资金投资于股指期货,一张期货合约的价值为F,共买入N张多头合约,保证金比率为12%,股指期货占用的资金为P=F×N×12%。此外,股指期货价格相对于沪深300指数的β值为βf。
题目:下列关于β的说法正确的是()。 - A 、β小于1的证券,其风险大于整体市场组合的风险
- B 、在熊市行情中,投资者一般倾向于持有防守型证券组合
- C 、β接近于1,证券的收益接近于无风险收益率
- D 、在牛市行情中,β值小于1的股票有优势
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参考答案
【正确答案:B】
β是衡量证券承担系统风险水平的指标。β大于1的证券,意味着其风险大于整体市场组合的风险,收益也相对较高,称为进攻型证券;β小于1的证券,其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低,称为防守型证券;而β等于1的证券则称为中立型证券,风险和收益与市场水平相当;如果β接近于0,那么该证券的风险就很低,收益则接近于无风险收益率。在牛市行情中,投资者一般倾向于持有进攻型证券组合。在熊市行情中,投资者一般倾向于持有防守型证券组合。
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