- 多选题衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
- C 、波动率和Gamma最大值成反比
- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
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参考答案【正确答案：A,C,D】
选项B不正确，看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
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- A 、看涨期权的Gamma值为正值
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- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
- 2 【单选题】Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标，数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
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- 3 【多选题】衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
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- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
- 4 【多选题】衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
- C 、波动率和Gamma最大值成反比
- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
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- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
- C 、波动率和Gamma最大值成反比
- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
- 6 【多选题】衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
- C 、波动率和Gamma最大值成反比
- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
- 7 【多选题】衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
- C 、波动率和Gamma最大值成反比
- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
- 8 【多选题】衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
- C 、波动率和Gamma最大值成反比
- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
- 9 【多选题】衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
- C 、波动率和Gamma最大值成反比
- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
- 10 【多选题】Gamma是衡量Delta值对标的资产敏感程度的指标，其性质包括（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
- C 、波动率和Gamma最大值成反比
- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
热门试题换一换
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- 经营机构及其从业人员应当积极配合协会检查工作，不得拒绝、拖延提供有关资料，或者提供不真实、不准确、不完整的资料。（）
- 根据《期货市场客户开户管理规定》，负责客户开户管理工作的机构应对期货公司报送的保证金监控系统与统一开户系统中的（）进行一致复核。
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