- 多选题衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
- C 、波动率和Gamma最大值成反比
- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
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参考答案【正确答案：A,C,D】
选项B不正确，看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
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- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
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- B 、看跌期权的Gamma值为负值
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- 6 【多选题】衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
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- 7 【多选题】衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
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- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
- 8 【多选题】衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
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- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
- 9 【多选题】衡量Delta值是对资产敏感程度的是Gamma值，其性质有（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
- C 、波动率和Gamma最大值成反比
- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
- 10 【多选题】Gamma是衡量Delta值对标的资产敏感程度的指标，其性质包括（）。
- A 、看涨期权的Gamma值为正值
- B 、看跌期权的Gamma值为负值
- C 、波动率和Gamma最大值成反比
- D 、深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动
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