- 单选题某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。
- A 、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
- B 、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
- C 、该资产组合在12个月中的最大损失为5%
- D 、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
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参考答案
【正确答案:D】
答案是D选项,某投资组合在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合在12个月中的损失有95%的可能性不会超过5%。
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- A 、该基金的最大撤回为2%
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