某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）_基金从业资格考试题库

单选题某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则（）。
A 、该基金的最大撤回为2%
B 、该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
C 、该基金对市场的敏感系数为2%
D 、该基金标准差为2%

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参考答案

【正确答案：B】

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。本题中，基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过-2%，即.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%。

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