- 单选题 某基金在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则()。
- A 、该基金的最大撤回为2%
- B 、该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%
- C 、该基金对市场的敏感系数为2%
- D 、该基金标准差为2%
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参考答案
【正确答案:B】
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。本题中,基金在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过-2%,即.该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%。
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