假设无风险收益率为4%,与A股票风险基本相同的某股票的必要收益率为13%,标准离差率为90%,计算A_中级会计职称考试题库

计算分析题
题干：下表给出了四种情况下,A股票和B股票两项资产可能的收益率及概率:[002-003-003-000-9787514133608-image/002-003-003-000-9787514133608-002-005.jpg]假设对两种股票的投资额相同,两种股票之间的相关系数为0.89。
题目：假设无风险收益率为4%,与A股票风险基本相同的某股票的必要收益率为13%,标准离差率为90%,计算A股票的风险收益率与必要收益率;

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参考答案

计算A股票的风险收益率与必要收益率:
①A股票的标准离差率=3.75%÷5.4%=69.44%
②A股票的风险价值系数=(13%-4%)÷90%=0.1
③A股票的风险收益率=0.1×69.44%≈6.94%
④A股票的必要收益率=4%+6.94%=10.94%

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