- 多选题假设无风险报酬率为4%,市场组合的预期报酬率为15%,标准差为10%。已知甲股票的标准差为24%,它与市场组合的相关系数为0.5,则下列结论正确的有()。
- A 、甲股票的β系数为1.2
- B 、甲股票的β系数为0.8
- C 、甲股票的必要收益率为9.6%
- D 、甲股票的必要收益率为17.2%
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参考答案
【正确答案:A,D】
β系数=(0.5×24%)/10%=1.2;必要收益率=4%+1.2×(15%-4%)=17.2%。
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