- 单选题假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为()元[已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478]。
- A 、0.96
- B 、0.54
- C 、0.66
- D 、0.72
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
看涨期权的买方有权在某一确定的时间或确定的时间之内,以确定的价格购买相关资产。看涨期权的公式为:
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】假设生产某种产品的原材料价格上涨了，则这种产品的( )。
- A 、需求曲线向左方移动
- B 、需求曲线向右方移动
- C 、供给曲线向左方移动
- D 、供给曲线向右方移动
- 2 【多选题】假设本国的价格总水平上涨率高于外国的价格总水平上涨率，则( )。
- A 、本国货币贬值
- B 、本国货币升值
- C 、有利于本国商品进口
- D 、有利于本国商品出口
- E 、对本国货币和汇率没有任何影响
- 3 【单选题】假设生产某种产品的原材料价格上涨了,则这种产品的( )。
- A 、需求曲线向左方移动
- B 、需求曲线向右方移动
- C 、供给曲线向左方移动
- D 、供给曲线向右方移动
- 4 【多选题】假设本国的价格总水平上涨率高于外国的价格总水平上涨率,则( )。
- A 、本国货币贬值
- B 、本国货币升值
- C 、有利于本国商品进口
- D 、有利于本国商品出口
- E 、对本国货币和汇率没有任何影响
- 5 【单选题】对于看涨期权的买方来说,到期行使期权的条件是()。
- A 、市场价格低于执行价格
- B 、市场价格高于执行价格
- C 、市场价格上涨
- D 、市场价格下跌
- 6 【多选题】根据期权定价理论,欧式看涨期权的价值主要取决于()。
- A 、行权方式
- B 、期权期限
- C 、标的资产的价格波动率
- D 、期权执行价
- E 、市场无风险利率
- 7 【单选题】假设一支无红利支付的股票当前股价为20元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期是（ ）元。
- A 、20
- B 、20.05
- C 、21.031
- D 、10.05
- 8 【单选题】美式看跌期权价值的合理范围是（ ）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 9 【单选题】甲公司股票当前的理论价格为10元/股，假设月末每股股息收入增长10%，市场利率从当前的8%下降到5%，则甲公司股票的理论价格调整为（）元/股。
- A 、16. 8
- B 、17. 6
- C 、18. 9
- D 、19. 6
- 10 【单选题】关于金融衍生品市场中看涨期权的说法，正确的是（）。
- A 、看涨期权的买方可以实现的最大潜在收益是期权费
- B 、看涨期权的买方行使合约的条件是市场价格高于合约执行价格
- C 、看涨期权的买方预约未来市场价格会下跌
- D 、看涨期权的买方可以规避的最大潜在损失为无穷大
