- 多选题根据期权定价理论,欧式看涨期权的价值主要取决于()。
- A 、行权方式
- B 、期权期限
- C 、标的资产的价格波动率
- D 、期权执行价
- E 、市场无风险利率
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【正确答案:B,C,D,E】
欧式看涨期权的价格公式为:正态分布的概率。
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- 1 【多选题】根据期权定价理论,期权价值主要取决于( )。
- A 、期权期限
- B 、执行价格
- C 、标的资产的风险度
- D 、通货膨胀率
- E 、无风险市场利率
- 2 【多选题】根据期权定价理论中的B-S模型,欧式看涨期权的价值主要取决于( )。
- A 、行权方式
- B 、期权期限
- C 、股票的价格波动率
- D 、期权的执行价格
- E 、市场无风险利率
- 3 【单选题】对于看涨期权的买方来说,到期行使期权的条件是()。
- A 、市场价格低于执行价格
- B 、市场价格高于执行价格
- C 、市场价格上涨
- D 、市场价格下跌
- 4 【多选题】根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。
- A 、执行价格
- B 、股票收益率
- C 、期权期限
- D 、通货膨胀率
- E 、市场无风险利率
- 5 【单选题】假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为()元[已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478]。
- A 、0.96
- B 、0.54
- C 、0.66
- D 、0.72
- 6 【多选题】根据资产定价理论中的有效市场理论,资本市场可以分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。其中,半强式有效市场的信息集包括( )。
- A 、内幕消息
- B 、历史价格信息
- C 、公司红利政策信息
- D 、公司公告
- E 、公司财务报告信息
- 7 【单选题】根据资产定价理论中的有效市场理论,如果当前的证券价格不仅反映了历史价格包含的所有信息,而且反映了所有有关证券的能公开获得的信息,则该市场属于()。
- A 、弱式有效市场
- B 、半弱式有效市场
- C 、强式有效市场
- D 、半强式有效市场
- 8 【多选题】根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有()。
- A 、期权的执行价格
- B 、期权期限
- C 、标的资产的风险度
- D 、通货膨胀率
- E 、无风险市场利率
- 9 【单选题】美式看跌期权价值的合理范围是( )。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 10 【多选题】根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有()。
- A 、期权预期收益率
- B 、无风险利率
- C 、期权期限
- D 、标的资产的风险度
- E 、期权执行价格