- 客观案例题
题干：某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份，6月1日上证50ETF价格为3.198元，50ETF购6月2.90合约价格为0.3510元，此时投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购6月2.90期权合约。6月24日为期权最后交易日。
题目：6月24日，若期权买方行权，投资者的履约收益为（）元。 - A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
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参考答案【正确答案：C】
投资者卖出看涨期权，当期权买方要求行权时，投资者必须按照2.90元卖出上证50ETF。因此投资者的收益=收取的权利金+标的卖出收益=[0.3510+（2.9-3.198）]× 10000=530元。
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