- 计算分析题
题干：以下是有关三家公司证券、市场组合和无风险资产的数据：[1479201610271-image/030.jpg]
题目：计算表中字母所代表的数字。
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参考答案根据β系数定义公式：
0.9=A×0.38/0.2，得：A=0.47
1.1=0.4×B/0.2，得：B=0.55
C=0.35×0.65/0.2=1.14
由于市场和自身的相关系数是1，所以D=1；
由于市场组合的β为1，所以E=1
由于无风险资产的标准差为0，所以F=0；
由于无风险资产和市场组合的相关系数为0，所以G=0；
由于无风险资产的β系数为0，所以H=0。
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