- 判断题ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。()
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案
【正确答案:B】
Engle提出了自回归条件异方差波动(ARCH)模型,其基本思想是假定波动率是随时间的变化的,且线性地依赖于过去的收益率。
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