- 单选题投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是( )
- A 、两者之间不存在必然的联系
- B 、投资组合的整体小于等于每个金融产品的VaR之和
- C 、投资组合的整体大于等于每个金融产品的VaR之和
- D 、投资组合的整体等于每个金融产品的VaR之和
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参考答案【正确答案：B】
方差越大 风险越大
投资组合的整体风险肯定比单个小 故方差比单个之和小
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- B 、0.16
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- 9 【单选题】某资产组合包含 A和B两个资产。资产A的标准差为0.3，预期收益率为12%，资产组合占比为35%；资产B的标准差为0.2，预期收益率为9%，资产组合占比为65%。AB的相关系数为0.6。该资产组合的标准差为（ ）。
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