- 多选题Credit Monitor模型认为,贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,这些变量包括( )。
- A 、企业贷款数额
- B 、企业资产市场价值
- C 、企业资产市场价值的波动性
- D 、市场收益率
- E 、企业资产账面价值

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【正确答案:A,B,C】
[解析] D、E项都不在这些影响因素中。

- 1 【单选题】Credit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?( )
- A 、信用等级
- B 、资产规模
- C 、盈利水平
- D 、还款意愿
- 2 【单选题】Credit Monitor TM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
- A 、保险学的精算理论
- B 、默顿期权定价理论
- C 、经济计量学理论
- D 、资产组合理论
- 3 【多选题】Credit Monitor模型认为,贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,这些变量包括( )。
- A 、企业贷款数额
- B 、企业资产市场价值
- C 、企业资产市场价值的波动性
- D 、市场收益率
- E 、企业资产账面价值
- 4 【判断题】Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
- 6 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
- 7 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
- 8 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
- 9 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
- 10 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布