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  • 客观案例题
    题干：张三是一名基金经理，他重点关注了以下4只股票。假设无风险资产的收益率为2%。下表给出了张三关于市场组合及这4只股票的预期收益率、波动率的预测情况。市场组合及这4只股票的预期收益率和标准差。
    题目：上述4只股票中，夏普比率最高的是（）。
  • A 、股票A
  • B 、股票B
  • C 、股票C
  • D 、股票D

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参考答案

【正确答案：A】

某资产的夏普比率=(该资产的预期收益率-无风险利率)/该资产收益率的标准差
股票A的夏普比率为：(8%-2%)/3%=2%
股票B的夏普比率为：(10%-2%)/5%=1.6%
股票C的夏普比率为：(12%-2%)/8%=1.25%
股票D的夏普比率为：(15%-2%)/10%=1.3%
对以上计算结果进行比较可知，股票A的夏普比率最高，选项A正确。

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