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计算分析题
题干：甲上市公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为22元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4%。
题目：计算执行价格为22元的1年期的甲公司股票的看跌期权售价。

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参考答案

看跌期权价格=7.1417+22/（1+4%）-20=8.2955（元）。

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