- 客观案例题
题干:某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如下表所示:[up/201711/1108f603e386c4f74dfc886eeaf12161327a.png]
题目:根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1元,金融机构的或有债务()。 - A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
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参考答案
【正确答案:A】
Delta是衡量标的资产价格变动对期权价格的影响程度,用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产价格变化。Delta值为2525.5,即铜期货价格在当前的水平上涨了1元,合约的价值将会提高约2525.5元,相当于金融机构的或有债务提高了2525.5元。
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