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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 在BS模型假设下，股票价格为90元，未来一年不支付红利，无风险年利率为 5%（按单利计），则到期期限为1年、执行价格为80元的该股票美式看涨期权的价格上限为（）元。
  • A 、80
  • B 、84
  • C 、90
  • D 、94.5

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参考答案

【正确答案：C】

根据BS模型，看涨期权价格的上界为标的价格。

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