- 客观案例题假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点后保留两位)
- A 、1486.47
- B 、1537
- C 、1468.13
- D 、1457.03
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参考答案【正确答案：C】
股指期货理论价格的计算公式可表示为：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)-(T-t)/365]=1450×[1+（6%-1%）×3/12]=1468.13。
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