- 客观案例题
题干：某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5，负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。
题目：为对冲风险，该基金需要交易（）手国债期货。 - A 、380
- B 、327
- C 、297
- D 、321
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参考答案【正确答案：B】
久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产=7.5-5.6×50/40=0.5；则需要卖出国债期货手数=0.5×40亿/(98.6×6.2×10000)=327.16≈327手。
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- 2 【多选题】利用期货交易实现“风险对冲”须具备()等条件。
- A 、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
- B 、期货头寸应与现货市场头寸相同,或作为现货市场未来要进行的交易替代物
- C 、期货头寸应与现货头寸相反,或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
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- A 、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
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- A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
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